умножение цены из фьючерсного контракта

Однако умножение цены из фьючерсного контракта (цена фьючерса, цена закрытия) на стандартизированный объем контракта (то есть «количество раз цена») также приводит к сумме, которая может фактически быть с суммой валюты, такой как доллары, евро и центы и т. Д. платите, если котируется фьючерсная котировка. Это вытекает из фьючерсной цены z . Б. 600¼ центов США за бушель ( « бушель „) кукурузы в стандартном размере контракта постоянные 5 000 бушелей фьючерсов на кукурузу (“ кукуруза ») в целом денежная стоимость 3 0 012,50 долларов США.

Тем не менее, всегда существуют особенности, когда стоимость соответствующего базового инструмента фьючерса выражается не в рыночных ценах, выраженных в деньгах, а в абстрактных количествах, как хорошо известно, например, из фьючерсов на фондовые индексы . Обычные показатели для гипотетических портфелей выбранных акций (= фондовые индексы * ) и для торгуемых на них фьючерсов на фондовые индексы указываются в виде первичных рыночных цен, а не в деньгах, регулярно в индексных точкахвыражены. Поэтому для расчета суммы фьючерсного контракта к базовому индексу капитала должна быть прикреплена фиксированная цена; потому что без требования «каждая индексная точка фондового индекса имеет цену», никакое денежное значение не может быть получено из уровня индекса. Соответственно, измеряется в точках индекса фьючерсов «цена» сначала взвешиваются публично односторонний четко определенной, стандартизированная суммой валюты, DAX ® фьючерсы , например , с нормированной скоростью 2 5 € для индексной точки DAX ® . Цена фьючерса на фьючерсы DAX ® , например, 9 000,0 индексных пунктов, представляет собой общее значение индекса в целом 9 000,0 x 25 € = 22 5 000 €. Но не только для индекса акций, но и для фьючерсов на процентные ставки (как по облигациям, так и по инструментам денежного рынка) есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать.

[ * Каждый фьючерс на фондовый индекс всегда нацелен на определенный, выбранный фондовый индекс . Фондовые индексы — это показатели, которые выражают производительность данных наборов акций в едином числе.]

Как уже указывалось в другом месте, в дополнение к соответствующей шкале измерения, т.е. способу, которым соответствующая контрактная цена на отдельных фьючерсных рынках надлежащим образом представлена ​​в цифрах, она также официально регистрируется и публикуется на этапе разработки Кроме того, наименьшее возможное колебание цены фьючерса (« тик », минимальное колебание цены ) для последовательных сделок в текущей торговле наряду с их денежной эквивалентной стоимостью было запрещено на фьючерсных биржах в жесткие стандарты. Итак, з . В NYMEX сырая нефть-Terminmarkt наименьшего еще допустимого ценового движения в точности 0,01 долларов США за баррель, в результате контракта на сумму 1 000 баррелей «тик» стоимостью от $ 10 за контракт США рассчитывали. Нормализованный минимальный рейтинг между двумя возможными последовательными рыночными ценами последовательно согласован по всем фьючерсам на Notationsverfahren.