«Short to Go» — это не особенность фьючерсных бирж

«Short to Go» — это не особенность фьючерсных бирж, поэтому неудивительно, что краткосрочная торговля так же быстра и проста, как и покупка фьючерсов на начальном этапе, «идет в длину» ( = плюс позиция). процедура оба раза с очень той же схеме. Если «короткий есть» оформить заказ на продажу, который «идет длинный», заказ на покупку. Одним из ценных бумаг O . ä., как короткие продажиНа наличных рынках фондовые биржи часто имеют условие, что не нужно при продаже фьючерсов в первую очередь. В связи с их более длительным («запланированным») сроком до погашения по гарантийной функции клиринговой палаты их можно оставить непокрытыми, за исключением депонированной маржи, в пользу более гибкой торговли в обоих направлениях. Очевидно, что на мировых фьючерсных биржах (пустые ) продажи используются для создания коротких позиций по фьючерсам без различия так же легко и охотно, как и при первоначальных покупках, для формирования длинных позиций. *

[ * Примечание: чтобы повысить готовность торговать и гибкость на фьючерсных рынках, бесполезные транзакции намеренно избегают так называемого «правила повышения» , как это было ранее на американских фондовых рынках Usus. Аналогичным образом, в правовом контексте были и есть трудности, связанные с препятствиями или фьючерсными сделками из-за запретов на короткие продажи отдельных типов контрактов. Смотрите также: Пределы положения .]

[Примечание: Исходя из того, что должно быть смущено, вы должны купить то, что вам нужно, особенно при продаже чего-то, что в настоящее время не находится в вашем собственном распоряжении и впредь не хватает Термин « короткий » , вероятно, также развит (« быть лишенным чего-либо », «не хватает чего-то», « быть в дефиците », «быть ограниченным»). Соответственно, «короткий» обычно обозначает короткую позицию на деловом языке, которая, чтобы восполнить ее, требует более поздней покупки. Использование « long » = позиция на покупку как аналог « short»»появляется после этого только последовательно.]

Для того, чтобы быть держателем открытой короткой позиции по фьючерсным контрактам, из которых Правил фондовой биржи для расчетов эффективного тендера ( « физической поставки », » физические расчетных „) подстилающего договорного пункт ( лежащего в основе * , на основании документа , основной инструмента или“ базовый актив « На дату исполнения контракта обязательно связано обязательство и просьба, адресованная ему для физической доставки базового актива, Если продавец и держатель короткой позиции по фьючерсам не владеют базовым рыночным объектом (= короткая продажа, « голая позиция »), то для выполнения своих договорных обязательств он должен, по крайней мере, по срокам погашения стать преобладающим. Спотовая цена на рынке RMS. Тем не менее, поскольку уровень знаний не является статичным, а, как правило, между моментом заключения контракта (заключение фьючерсной сделки на фондовом рынке, обоснование бизнеса) и окончанием периода контракта (« назначение»).Если изменение спотовой цены изменилось, спотовая рыночная цена могла измениться в ущерб, так что во многих случаях спотовая рыночная цена объекта закупки, которая теперь называется «спотовой» ценой, изменилась Срочно нуждается в поставке, и при наступлении срока погашения иногда значительно превышает согласованную в контракте цену фьючерса, по которой контракт был первоначально заключен ( риск обеспечения ), поскольку рыночная цена спот и окончательная расчетная цена ( окончательная установленная цена ) в конечном итоге сойдутся тот, к которому контракт теперь эффективно выполняется.

[ * В соответствии с популярным языковым упражнением ниже приводится не денежная стоимость контрактного объекта фьючерса, а базовая переменная (актив, индекс и т. Д .: сама « базовая »), называемая базовой стоимостью .]

Тем не менее, до наступления срока исполнения фьючерсного контракта у продавца короткой продажи не обязательно должен быть базовый торговый объект; потому что «крайний срок» (дата поставки, срок поставки) для предполагаемой заявки на товар с рыночными контрактами начинается не раньше, чем заранее, зафиксированный биржами деривативов, и обычно публикуется в первый день поставки, который обычно ожидается в конце срока контракта. Досрочный расчет противоречит правилам биржи. Это исключает обе стороны, как для владельца длинной, так и для владельца короткой позиции. Это становится возможным только с первого дня объявления в конце жизни будущего.

Если, с другой стороны, поставка по соответствующему фьючерсному контракту на самом деле неосуществима или не предусмотрена на фондовой бирже, как, например, в случае краткосрочных процентных ставок по срочным вкладам или также с фондовыми индексами в качестве основы контракта, это обстоятельство оправдывает одну такую ​​сделку по доверенности взаимное договорное обязательство по выплате компенсационного баланса, подлежащего уплате владельцем стоимости, упавшей владельцу увеличенной стоимости ( денежный расчет , денежный расчет , денежный расчет , денежный расчет ). Сумма компенсационной суммы (»расчетная сумма «) из длинной или короткой позиции, которая еще не была раскрыта (открыта), теперь четко установлена ​​на дату погашения контракта и затем подлежит оплате сразу же после окончания последнего торгового дня.