Последовательная характеристика производных финансовых инструментов

Последовательная характеристика производных финансовых инструментов, в соответствии с выше формальным определением, возвращаясь к первоначальному названию и ценностям , из которых они в четко определенный образ * herschreiben и без существования которой было бы немыслимо ( « контингент claimsoft »). Таким образом, случается, что цены и рыночная стоимость производных финансовых инструментов регулярно совпадают с известными ценами, ценами и мерами (общими «состояниями») их базовых и долгосрочных (первичных, первичных) или иным образом принятых на фьючерсном или спотовом рынке. значения — так называемые основными инструменты (базовое название, « основные », « underlier »).

[ * Эта функция различает производные финансовые инструменты, а именно паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды ETF, которые также получают свою стоимость от входящих в их состав ценных бумаг, но только путем простой передачи их реализованных доходов им платят.]

Приведенная стоимость производных финансовых инструментов может быть непосредственно преобразована («преобразована») в требование об уплате контрагенту по производному договору. Только это обстоятельство дает возможность дать им математическую функцию оплаты (« функция выплаты»).«), которое явно и недвусмысленно связано с выражением его соответствующей реализуемой денежной стоимости в зависимости от стоимости его базового актива.» Сами основные инструменты, на которых они основаны и на которых в конечном итоге основывается их стоимость, могут сами по себе иметь очень различную природу Здесь так же много разнообразных товаров и товаров, как и богатство финансовых продуктов и других переменных, представляющих экономический интерес: валюта, ценные бумаги, справочные процентные ставки, индексы и материалы, такие как сельскохозяйственные и лесные товары, Бренн. — и топливо, а также промышленные и драгоценные металлы ( » товарыа точнее (секьюритизированные или не секьюритизированные) взаимные соглашения о будущих биржевых сделках (права распоряжения) в том же. Характерный признак, который несет в себе целый ряд форвардных транзакций, также обнаружен в так называемой Эффект кредитного плеча . Последнее приводит к тому, что даже умеренных изменений значений в помещаемых переменных достаточно для того, чтобы вызвать чрезмерные изменения значения в соответствующей позиции назначения.