«открытый интерес» всегда увеличивается, когда новые (открытые) фьючерсные контракты создаются на балансе

Следовательно, «открытый интерес» всегда увеличивается, когда новые (открытые) фьючерсные контракты создаются на балансе , и он всегда падает, когда существующие фьючерсные контракты закрываются на балансе и, таким образом, выводятся из игры. Весь открытый интерес, принадлежащий или контролируемый игроком рынка, обычно называют его позицией .

Как показано в примере выше, каждый фьючерсный контракт всегда создается парами. Из этого факта, уровень высоты «открытого интереса» в отношении конкретного вида договора дает необходим в любой момент времени (как г . Б. в марте-Dax ® Futures), которая выражается в формуле слова: число всех незавершенных сделок купли — продажи (Long) равное количество открытых торговых операций (коротких), равное «открытому интересу». Таким образом, вы можете сказать, что чем больше контрактов составлено и удерживается, и тем больше проблем остается нерешенным — скажем, «чем сильнее эффективный интерес» * на конкретную позицию контракта на самом деле — чем выше измеряется «открытый интерес» на этом рынке; и наоборот. Другими словами: К числу O . И. разделяет интерес к фьючерсам с аудиторией рынка. Показатель «открытый интерес» для различных рынков рассчитывается и регулярно публикуется в конце каждого торгового дня с учетом только что завершенного торгового периода.

[ * Эффективная ставка , следовательно , зависит в конечном счете от того, насколько срочно желание операторов на самом деле после того , определенное положение, д . час насколько они заботятся о нынешних экономических отношениях, об участии.]

Соответственно, «открытый интерес» численно характеризуется нижним пределом нуля, в то время как теоретически нет предела роста. В отличии от ежедневного объема продаж в фьючерсах ( « фьючерсы серия „) представляет собой „открытый интерес“ а рассчитанный по всей продолжительности фьючерсов непрерывного размера номера . Под“ объемом » ( сумма сделки , объем торгов , « объем торгов », « перевернуть ») с другой стороны, каждый понимает количество торгуемых,« количество контрактов » на фьючерсном рынке, кумулятивно рассчитанное для определенного рассматриваемого периода времени (обычно один день, иногда даже одна неделя, один месяц и т. д.), и это в равной степени возможно Чем больше сделок и чем больше фьючерсных контрактов будет завершено в течение определенного торгового периода, тем больше будет предложено соотношение «объем», и наоборот. Покупка вместе с соответствующей продажей фьючерса всегда и точно образует единое целое.Договор товарооборота; потому что у каждого покупателя фьючерса (длинного) всегда есть продавец (короткого). Чтобы прийти к рассчитанному значению оборота за определенный день фондового рынка на фьючерсном рынке, достаточно подсчитать только все покупки в этом фьючерсном контракте. Если бы покупатель B продал свои фьючерсы DAX ® обратно к S в конце торгового дня в приведенном выше примере , «открытый интерес» теперь вернулся бы к нулю, оборот (« объем»).В практике рынка фьючерсов поразительно то, что до того, как открытый интерес, наконец, вернется к нулю, может произойти целый ряд отдельных фьючерсных сделок, даже без единого эффективного оборота в базовом объекте рынка. *

[ * Примечание : из-за стандартизации контрактов « объем торгов » также позволяет измерять сумму всех конвертированных значений за торговый период, в то время как это имеет чисто абстрактный характер (« условная стоимость »). Таким образом, «объем» торгового периода по производным инструментам должен строго отличаться от любого базового торгового оборота в базовом инструменте посредством оценки эффективности для целей эффективности. — Примечание: Открытие и закрытие контрактов, без реального обмена, приводит к изменению финансовых условий среди участников рынка посредством перераспределения соответствующих разниц платежей (scontration).