MACD

Разработанный Джеральдом Аппелем (издателем Systems and Forecasts) в конце семидесятых годов, довольно грандиозная « индикация конвергенции-конвергенции скользящего среднего (MACD) » на самом деле является одним из наиболее часто используемых индикаторов импульсов. Он используется для определения изменений в силе, направлении, импульсе и продолжительности тренда в цене акций.

cropped-forexnews48

Что такое MACD?

MACD — это просто разница между 26-дневной и 12-дневной экспоненциальной скользящей средней цены закрытия ( экспоненциальная скользящая средняя или EMA — это та, где больше веса даются последним данным). 9-дневная EMA, называемая «сигнальной» (или «триггерной») строкой, построена поверх MACD, чтобы показать возможности покупки / продажи.

Советуем также почитать: индикатор macd линии.

Почему MACD полезен?

Причина, по которой трейдеры обращают внимание на переменную длину скользящих средних, заключается в том, что они хотят выяснить, как изменяется краткосрочный импульс относительно долгосрочного импульса. Если краткосрочное среднее значение возрастает быстрее (медленнее), чем долгосрочное среднее значение, MACD перемещается вверх (вниз). Трейдеры используют это, чтобы предположить, что давление на покупку растет (уменьшается).

интерпретация

Одна из причин, по которой MACD настолько популярен, заключается в том, что ее торговые сигналы довольно однозначны. Вы можете видеть хорошее введение видео для его использования здесь , но, в целом, существует три популярных способа использования MACD: кроссоверы (сигнальной линии или центральной линии), перекупленности / перепроданности и расхождения.

1. Кроссоверы

a) Кроссовер линии сигнала — основное правило торговли MACD заключается в том, чтобы продавать, когда «медленная линия» MACD падает ниже более быстрой 9-дневной линии EMA (известной как «кроссовер сигнальной линии»), и аналогичным образом сигнал покупки возникает, когда MACD поднимается над сигнальной линией.

б) Кроссовер линии центра. Также популярно покупать / продавать, когда MACD идет выше / ниже нуля (известный как «кроссовер с осевой линией»). Большие запасы импульса остаются выше нуля в течение длительного периода времени. Пересечение ниже нуля обычно игнорируется, поскольку запас слабый, и говорят, что тенденции не могут быть предсказаны так же легко.

2. Расхождения

Кроссоверы случаются довольно часто. Другой сигнал, считающийся более надежным, но менее частым, — это шаблон, называемый бычьей конвергенцией . В этом случае рыночная цена сама по себе снижает уровень ниже предыдущего минимума, но базовый шаблон MACD делает более низким. Это указывает на то, что низкий уровень слабее или «ложное» дно и может прибегнуть к повороту для изменения цены. В своей книге « Торговля для жизни» Александр Элдер называет расхождение цен с MACD, « самым сильным сигналом в техническом анализе». Бычья дивергенция происходит, когда MACD делает новые максимумы, в то время как цены не достигают новых максимумов. Оба эти расхождения наиболее значительны, когда они происходят на относительно перекупленных / перепроданном уровнях. Однако даже здесь ложные сигналы являются обычным явлением («вычет дивергенции»). Цены могут иметь несколько окончательных всплесков вверх или вниз, чтобы триггер останавливался и вытеснял трейдеров из положения непосредственно перед тем, как движение действительно делает устойчивый поворот, и торговля становится прибыльной.

3. Условия перекупленности / перепродажи

Как правило, MACD не используется в качестве индикатора перекупленности / перепроданности, поскольку MACD неограничен (MA могут продолжать расходиться). Когда более короткое скользящее среднее резко удаляется от более длинного скользящего среднего (т. Е. MACD поднимается), можно утверждать, что цена может быть чрезмерной. Тем не менее, чаще использовать MACD в сочетании с показателями дальности переплете , как RSI или в% R Williams .