Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск возникновения дефолта дебитора, который может возникнуть вследствие невозможности осуществления заемщиком необходимых платежей. В первую очередь, риск заключается в том, что кредитор не возвращает основной долг и проценты , происходит нарушение денежных потоков и увеличение расходов на сбор . Потеря может быть полной или частичной. На эффективном рынке более высокие уровни кредитного риска будут связаны с более высокими затратами по займам. Из-за этого меры затрат по займам, такие как спреды доходности, могут использоваться для определения уровней кредитного риска на основе оценок участников рынка.

maxresdefault-1

Потери могут возникать в ряде случаев, например:

  •  Потребитель может не осуществить платеж по ипотечному кредиту , кредитной карте, кредитной линии, займу под залог или другому кредиту.
  • Бизнес или потребитель не оплачивает счет-фактуру по прибытии.
  • Бизнес не выплачивает заработную плату работникам .
  • Эмитент бизнеса или государственного облигационного займа не производит оплату купонного или основного платежа в срок.
  • Неплатежеспособная страховая компания не оплачивает обязательства.
  • Неплатежеспособный банк не возвращает средства вкладчику.

Чтобы уменьшить кредитный риск кредитора, кредитор может выполнить кредитную проверку потенциального заемщика, может потребовать от заемщика взять соответствующее страхование, например, ипотечное страхование , или получить защиту по некоторым активам заемщика, или гарантию от третьей стороны.

Кредитор может также взять на себя страхование риска или продать долг другой компании. В целом, чем выше риск, тем выше будет процентная ставка, которую должнику будет предложено выплатить по долгу. Кредитный риск в основном возникает, когда заемщики не могут заплатить. Если вам нужен займ, то хотели бы посоветовать https://allrise.ru/.

Кредитный риск может можно классифицировать:

1. По источникам появления:

· Внешний кредитный риск — кредитный риск, при котором неплатежеспособность или дефолт заемщика произошли в результате негативного воздействия внешней среды на его деятельность. К такому виду риска можно отнести страновые, политические, макроэкономические, инфляционные и отраслевые риски.

· Внутренний кредитный риск — возникновение неплатежеспособности или дефолта пользователя кредита в связи с проводимой им деятельностью. К таким видам риск можно отнести риск кредитной политики, риск ликвидности, операционный риск и так далее.

2. По уровню:

· Минимальный – общий объем потерь до 25% от размера полученного займа и начисленных по нему процентов;

· Средний риск – потери от 25 до 50%;

· Высокий риск – потенциальные потери от 50 до 75% от размера займа и начисленных процентов;

· Критический риск – опасность невозврата от 75% до 100% выданных средств и начисленных на них процентов.