Фьючерсные контракты с различным дизайном

Фьючерсные контракты с различным дизайном, базовые показатели которых не откалиброваны по индексным точкам, как в DAX ® , в S & P 500 или в других индексах, но по конкретным единицам или единицам веса , могут комбинироваться аналогичным образом подлежит точному оценочному суждению. Итак, з . Например, каждый контракт в COMEX Gold Futures (код продукта: GC) представляет собой эквивалент 100 унций чистого золота, причем котировка указана не в индексном выражении, а в долларах США и центах США за унцию золота. На фондовом рынке зафиксирован заранее определенный прирост 0,1 0Доллары США за тройскую унцию логически представляют собой «тиковую» стоимость 10 долларов за фьючерс на золото. Фьючерсный цена, скажем, 1 530 результатов (US $ за тройскую унцию золота), таким образом , идет с контрактом на сумму в общей сложности 15 3 000 USD $ , связанный с событием.

Другие фьючерсные контракты, такие как валютные фьючерсы , основаны на единицах иностранной валюты вместо индексных пунктов или единиц измерения или веса. На Евро — FX валютных фьючерсов фьючерсы обменной Чикагской товарной бирже ( CME ), к примеру, осуществляется котировка в долларах США за евро, минимальная вариация цены двигается здесь в десяти тысячных точка области: И это верно $ 0,00005 США каждый € (= $ 6,25 / контракт, потому что фьючерсный контракт на евро FX составляет 12 5 по умолчанию)000 евро). Обзор наиболее важных фьючерсов с соответствующими значениями «галочек» представлен в табличной компиляции, которую вы можете увидеть здесь .

Точное знание возможных минимальных изменений обменного курса на различных фьючерсных рынках значительно упрощает расчет изменения стоимости (прибыли / убытка) в сделке и, следовательно, несомненно, является одним из основных навыков любого трейдера с деривативами. Изменение стоимости будущего обычно рассчитывается в соответствии со следующим формальным выражением: