Финансовые показатели сделки фьючерсной в соответствии с «денежными расчетами»

Финансовые показатели сделки фьючерсной в соответствии с «денежными расчетами» (= Прибыль / убыток до уплаты налогов и транзакционных издержек, прибыль брутто) , вычисленных из разницы между ценой фьючерса на создании позиции и окончательной расчетной цены , умноженную на соответствующем объеме контракта (который фондовые индексы от стандартизированный «количественный коэффициент») и общее количество заключенных контрактов. Передав то, что было сказано в приведенном выше примере индекса, мы теперь получаем следующее выражение:

Результат = (окончательная расчетная цена — цена при открытии позиции) × цена индексной точки индекса капитала × количество контрактов.

Например , предположим, что в приведенном выше примере держатель длинной позиции купил три фьючерса S & P 500 по 936,5 пункта за несколько рабочих дней, и он сохраняет свою позицию до окончательного расчета, который является конечной точкой Фьючерсная сделка по вышеуказанной формуле валовая прибыль (до вычета налогов и операционных издержек) от общей суммы

(950,0 — 936,5) × 250 долл. США × 3 = 1 0 125 долл. США,

— и для держателя короткой позиции, конечно, рассчитывается соответственно высокий убыток.

[ Примечание : по причинам упрощения любой процент, полученный в результате промежуточного реинвестирования кредита на маржинальном счете, может быть отведен здесь.]