Цена фьючерса: биржевая цена безусловного (фиксированного) фьючерсного контракта

Результат поведения рынка в торговле фьючерсами (ценообразование в торговле фьючерсами) в количественном отношении открыт для всего мира. Наряду с каждым отдельным торговым процессом он находит свое неотраженное отражение в форме публично объявленных ценовых номеров: объявление текущих фьючерсных цен , то, как свободная конкуренция на рынке только что произвела их и как они происходят из постоянно меняющихся ожиданий (ожидание). Эти цифры цен для фьючерсных контрактов, которые постоянно растут из-за рыночной активности и могут непосредственно наблюдаться Именно они обеспечивают конкурентам необходимую ориентацию на текущую ситуацию на фьючерсных рынках. Из наличия фьючерсных цен мы знаем рыночную стоимость, по которой текущая ожидаемая цена будущего товара оценивается широкой публикой рыночных трейдеров. И снова он является ориентиром для индивидуального трейдера, который определяет прибыль и убытки своего фьючерса. Знание контекста того, что составляет природу форвардных цен, имеет особое значение для понимания фьючерсов в целом и для их выгодного применения в частности.

Фьючерсы доступны для различных товаров, товаров и финансов. Все они прозрачно генерируются путем торговли на фьючерсных биржах , выявляются и становятся немедленно известными. В то же время спотовый рынок и назначенные им спотовые цены в других странах схожи по очень схожим критериям * переговоры, хотя не обязательно должны быть идентичны с первой в оценке. Следует признать, что цены на материальные и финансовые товары, возникающие в результате эффективных сделок, никогда полностью не влияют на цены фьючерсных сделок; Тем не менее, различия в стоимости, которые возникают в каждый момент их определения, тем не менее, основаны на разных периодах времени до их ощутимой доступности.

[ * Стоимость единого текущего объекта торговли с стремительных сделок купли ( «О выплате немедленной доставки», « на месте „“ прямой покупки „) под названием Пятно (рыночная) цена ( цена за наличные , фактическая цена , Ordinär цена ,“ суточный » « цена за наличные », « спот — курс „; цена для нынешних товаров) в сделках с финансовыми запасами, однако обычно с спотовой цены . имени ( на английском языке“ цена спот », «физическая цена «,» цена наличными«Или» текущая цена «) Такова в соответствии с известными принципами в аналогичной манере в Barmarkt (спот — рынок, спот — рынок, Lokomarkt, рынок эфф; Engl.» Рынок спот «» денежный рынок «» фактический рынок «» физический рынок », « проворная рынок )» переговоры и затем , как правило , в течение 2 -. 3 дней для оплаты после заключения договора на поставку спот или денежный рынок (Barmarkt) и связанный с ним рынок производных финансовых инструментов ( » вперед рынка») представляют собой в принципе два рынка, структурно отделенных друг от друга, на которых обмениваются взаимно оправданные рыночные объекты любого вида, но в разное время их истинной доставки — и, естественно, почти всегда по разным ценам . страниц только одна из сущности находятся денежные призы стремительных операций на определенных типизированных материальных благ ( « наличные товары », « Actuals ») им координировать будущие курсы сравнительно сравнению (например , как и для целей „кеш-фьючерсов“ — арбитраж), особое внимание должно быть уделено не только моменту времени, но и месту его доступности. D .час В этом случае необходимо повышать как информацию о ценах, так и цену наличными и цену фьючерса, во-первых, в синхронное время котировки цен, и, поскольку существует не один, а несколько (локально разбросанных) спотовых рынков для наиболее приемлемых товаров — и, следовательно, нет единой Во-вторых, необходимо будет проверить, действительно ли спотовая рыночная цена, иногда сравниваемая с фьючерсной ценой, фактически вычитается из того же географического местоположения, что и место исполнения, установленное фьючерсной биржей в стандартном контракте фьючерсного контракта. Однако в дальнейшем для ясности, если не указано иное, предполагался единый равноправный спотовый рынок.]