Аналитические методы рынка и техники графиков

Все без исключения «аналитические методы рынка и техники графиков» страдают, даже если они противопоставляют нас своим бесчисленным математически-статистическим показателям в еще более изощренном воплощении, в серьезной теоретической слабости. За ними нет ничего, кроме иллюзии предвидения из прошлого соблюдения предполагаемых ценовых закономерностей прошлого. Однако без эпистемологического контекста оправдания как необходимого среднего звена каждого связного процесса объяснения этот вид и вера логически беспочвенны, то есть не имеют ничего общего с суеверием. Другими словами: никакие знания не могут быть получены из невежества! Из одних только фактов никогда не близко к будущим курсам! Несмотря на все красноречивые и неоднократно против искателей инвестиций явные протесты тех, кто отдает дань уважения анализу диаграммы, несмотря на высказывания, высказываются в пользу графика в конце как простых фигур речи и, таким образом, лучше, чем знание ничего не зная. *

[ * Я не могу оставить незамеченным, что этот вывод не будет одинаковым для всех читателей; потому что он охватывает не доказуемо о том , что, учитывая неопределенное будущее решение с помощью рациональных интеллекта агентов счастливее , чем решение для . Например, читая в кофейной гуще или интерпретируя звезды.]

В живом мире фондового рынка «техника построения графиков», очевидно, не может удовлетворить вспомогательное отношение дилерского центра к их удовлетворению. Она утверждает невозможное. Он не справляется со своей службой, потому что будущее общеизвестно неопределенно, да еще и неопределенно, неопределенно *есть. Фактическая неопределенность и неясность будущего мира фондового рынка приводит к фактическому событию из-за того, что в условиях непрозрачных (хаотических) условий в большом биржевом трафике будущий курс движется только действиями рыночных людей в соответствии с преобладающей в то время еще неизвестной оценкой фондовых рынков в направлено то или иное направление. В результате мир будущего становится очень важной частью решений людей, которые должны быть приняты в будущем. Выражается с несколько преувеличенным преувеличением: формируемое будущее не только теряет себя в темноте с увеличением продолжительности времени, и поэтому остается неизвестным, но оно существует во время до принятия решения,**

[ * Даже в разумной игре детерминистского мира фондового рынка хаотические события не были бы немыслимы. Для более подробной информации см .: Мандельброт, Б .: Когда цена может быть эффективно арбитражной? Предел допустимости моделей случайного блуждания и мартингейла. В «Обзоре экономики и статистики», том 53.]

[ ** См. Шакле, GLS : Эпистемика и экономика: критика экономических учений, Кембридж, 1972]